Die Shareholder Value Management AG startete am 30. Juni 2022 gemeinsam mit Axxion S.A. ihren ersten gemeinsamen ETF.
Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (WKN FRA3TF / ISIN LU2439874319) bildet als nachhaltiger Artikel-8 Fonds die Wertentwicklung des von Shareholder Value Management entwickelten Frankfurter Modern Value Index ab.
Die Shareholder Value Management AG aus Frankfurt hat den Frankfurter Modern Value Index gemeinsam mit dem Indexanbieter Solactive entwickelt. Der Index (Bloomberg FRAX) filtert systematisch quantitativ nach Ländern, Nachhaltigkeitskriterien und Liquidität. Er umfasst die 25 Titel der Watchlist von Shareholder Value Management, die auf Sicht der nächsten fünf Jahre den höchsten erwarteten Total Shareholder Return (TSR) aufweisen. Dieser setzt sich aus den Kursentwicklungen der Aktie, Rückkäufen und den Dividendenzahlungen des Unternehmens zusammen. Die 25 Titel im Frankfurter Modern Value Index werden mit jeweils vier Prozent gleichgewichtet — im Gegensatz zu klassischen Indizes, deren Zusammensetzung häufig durch die Marktkapitalisierung der Unternehmen bestimmt wird. Quartalsweise finden eine Überprüfung der Titel und ein Rebalancing statt. Hierbei werden alle Indexmitglieder auf den Ausgangswert von vier Prozent zurückgesetzt. Auf diese Weise werden Klumpenrisiken vermieden und Schwankungen reduziert.
Die Orientierung am Total Shareholder Return ist Kern der Modern Value-Anlagephilosophie, die Frank Fischer, CEO und CIO der Shareholder Value Management AG, auch in den anderen Fondsmandaten, wie dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, dem Frankfurter Stiftungsfonds oder dem Frankfurter – Value Focus Fund, umsetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf erstklassigen Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalrendite, die sich durch strukturelle Wettbewerbsvorteile (sogenannter wirtschaftlicher Burggraben) und solide Fundamentaldaten auszeichnen.
„Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value vereint die Vorteile eines ETFs mit dem Mehrwert eines fundamentalen Aktienresearchs“, erklärt Philipp Prömm, Vorstand und Head of Sales bei der Shareholder Value Management AG. „Damit haben Anleger einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Aktienbaustein, der auf unserem langjährig bewährten nachhaltigen Investmentprozess und der Erfahrung von Frank Fischer aufbaut.“
Name Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value
WKN / ISIN FRA3TF / ISIN LU2439874319
Bloomberg / Reuters FRUMVEI LX / LP68711815
Währung Euro
Kategorie Aktien global
Total Expense Ratio bis zu 0,52% p.a.
Ausgabeaufschlag keiner
Auflagedatum 30.06.2022
Verantwortlich für den Inhalt:
Shareholder Value Management AG, Neue Mainzer Straße 1, D-60311 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 66 98 30 18, www.shareholdervalue.de