Scope-Studie zeigt hohen Diversifikationsnutzen im Portfolio
Mit der Registrierung neuer Anlageklassen für den Vescore Active Beta Fonds macht Vontobel Asset Management eine der erfolgreichsten Multi-Asset-Strategien in Deutschland einem größeren Kreis von Investoren zugänglich. Der Fonds, in den institutionelle Kunden bereits seit 16 Jahren investieren können, basiert auf einem aktiven, systematischen Ansatz und hat sich als wertvolles Diversifikationsinstrument erwiesen. Anlässlich des Fonds Professionell Kongresses in Mannheim am 30. und 31. Januar wurde der Fonds erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.
Mittels eines wissenschaftlich fundierten, quantitativen Ansatzes investiert der Fonds in globale Aktien und Anleihen, deren Allokation auf der täglichen Messung des ökonomischen Umfelds basiert. Die Aktienquote und die Duration des Portfolios werden jeweils zwischen null und 60 Prozent und null und zehn Jahren dynamisch gesteuert. Langfristiges Ziel ist eine absolute Rendite von drei Prozent p.a. über dem Geldmarkt.
Die Umsetzung des rein regelbasierten Anlageprozesses erfolgt präzise, emotionsfrei und transparent. Das Ergebnis ist ein herausragender Leistungsausweis, der seine Stärken bereits über mehrere Marktzyklen unter Beweis stellen konnte.
Die regelbasierte Vorgehensweise verleiht dem Fonds wertvolle Diversifikationseigenschaften bei der Einbindung in bestehende Multi-Asset-Anlagen. Die Ratingagentur Scope zeigt in einer Studie (Systematisches oder diskretionäres Fondsmanagement?, Scope Analysis, Dezember 2018), dass eine Beimischung des Vescore Active Beta Fonds das Risiko-Ertrags-Profil von bestehenden aktiv-diskretionär verwalteten Multi-Asset-Portfolios verbessert. Quantitative Ansätze, wie der des Vescore Active Beta Fonds, erreichen eine konsistentere und stabilere Rendite als diskretionäre Ansätze. Das Resultat sind verbesserte risiko-adjustierte Renditen des Gesamtportfolios. Scope bewertet den Fonds mit der Bestnote A (sehr gut).
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